小麦和玉米都是重要的粮食作物，同时也都可用作饲料原料，由于用途基本相同，价格变动的趋向也基本相同，表现为大趋势上同升同降，这使跨商品套利成为可能。小麦、玉米价格的波动存在周期性.
我们可以从图中发现，小麦跟玉米的平均比价大部分时间在1.1到1.3之间，而价差则主要运行于100到500之间，若比价超过1.4或价差超过500元/吨就存在卖出套利机会，即通过卖出小麦买进玉米的方式套利，等到比值回归到合理区间则同时平仓获利。当比价低于1.1以下或价差小于100元/吨时，则存在买入套利机会，即通过买入小麦卖出玉米的方式套利，等到比值回到合理区间时再同时平仓获利。
农产品集购网16988-全国大宗农产品电商交易平台；【白糖、油脂、玉米、大豆、小麦、棉花、豆粕】 免费资源发布、采购对接；报价-下单看行情；灵活、便捷更省心； 点击前往报价，查看大宗农产品行情 http://www.16988.com
评论 登录